최대 손실 방어 MDD로 리스크 관리하기

챕터 소개

최대 손실(Maximum Drawdown, MDD)은 투자 전략의 위험을 측정하는 핵심 지표입니다. 이번 챕터에서는 MDD를 활용한 체계적인 리스크 관리와 포트폴리오 방어 전략을 학습합니다.

핵심 개념

1. MDD의 정의

MDD = [(고점 - 저점) / 고점] × 100

• 특정 기간 동안의 최대 손실 폭
• 투자 전략의 위험 수준 측정
• 리스크 관리의 기준점

2. MDD의 중요성

• 투자자 심리적 한계 파악
• 리스크 관리 기준 설정
• 전략의 지속가능성 평가

MDD 분석 프레임워크

1. 정량적 분석

• 역사적 MDD 패턴
• 회복 기간 분석
• 손실 깊이와 빈도

2. 시장 환경별 분석

• 상승장 vs 하락장
• 변동성 구간별
• 위기 상황 대응

주의사항

1. MDD만으로 전략 평가하지 않기
2. 과거 MDD가 미래를 보장하지 않음
3. 시장 환경 변화 고려 필요
4. 리스크 관리 비용 감안

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FAQ

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