본문으로 건너뛰기

4. 루나 사태가 보여준 퀀트 투자와 데이터의 중요성

루나/테라 사태 개요
  1. 배경
  • 2022년 5월 발생한 UST 디페깅
  • 알고리즘 스테이블코인의 취약성 노출
  • 약 600억 달러(약 78조원) 규모의 시장가치 증발
  • *당시 환율 1,300원 기준
  1. 핵심 이슈
  • 알고리즘 기반 가격 안정화 메커니즘의 실패
  • 과도한 수익률(약 20%)에 대한 위험 간과
  • 시스템 리스크에 대한 분석 부재
LUNA 가격 폭락 사례
  • 2022년 5월 당시 LUNA 4시간 봉 차트
  • 한 달 간 고점 대비 -99% 하락 Pasted image 20241225141023.png
  • 출처: TradingView
골든 크로스/데드 크로스 전략 백테스팅 결과
  1. 전략 조건
  • 일봉 기준 분석
  • 매수 조건: 단기(50일) 이동평균선이 장기(200일) 이동평균선을 상향 돌파
  • 매도 조건: 단기(50일) 이동평균선이 장기(200일) 이동평균선을 하향 돌파
  1. BTC vs LUNA 비교

  • BTC 백테스팅 결과 Pasted image 20241225105442.png

  • BTC 거래 지점 Pasted image 20241225105546.png

  • LUNA 백테스팅 결과 Pasted image 20241225105716.png

  • LUNA 거래 지점 Pasted image 20241225105805.png

  1. LUNA Stop Loss -20% 적용 결과
  • 백테스팅 결과 Pasted image 20241225112641.png
  • 거래 지점 Pasted image 20241225113041.png
MDD가 낮고, 거래수가 많은 전략으로 LUNA에 투자했다면?
  1. 주요 종목 백테스팅 결과

  • BTC 백테스팅 결과 Pasted image 20241229193224.png

  • ETH 백테스팅 결과 Pasted image 20241229193327.png

  • XRP 백테스팅 결과 Pasted image 20241229193411.png

  1. LUNA 테스트 결과

  • LUNA 백테스팅 결과 Pasted image 20241229201602.png

  • Stop Loss -20% 적용 후 Pasted image 20241229201507.png

퀀트 투자자가 얻을 수 있는 교훈
  1. 데이터 기반 의사결정
  • 감정이 아닌 데이터로 판단
  • 객관적 지표 기반 분석
  • 시스템 리스크 상시 모니터링
  1. 리스크 관리의 중요성
  • Stop Loss -20% 설정
  • 포트폴리오 분산 투자

FAQ

🔗 트레이딩뱅크 문의하기

트레이딩뱅크와 관련된 에러 문의, 기능 추가 건의는 위 링크로 문의주시면 신속하게 답변드리도록 하겠습니다.